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Konträre Analyse

was ist der Drawdown?

 

1. Einleitung

Drawdown ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um das Risiko deiner Scalping-Strategien an der Wettbörse zu messen. Egal ob du auf Premier League, Bundesliga oder andere Ligen scalpst – zu wissen, wie stark dein Kapital von einem Höchststand fällt, hilft dir, deine Strategie zu optimieren und emotionale Panik zu vermeiden. In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Drawdown genau ist
  • Welche Erkenntnisse du daraus für dein Football Scalping gewinnst
  • Wie du Drawdown in Excel berechnest – inklusive eines VBA-Makros
  • Auf welche Zeiträume du deinen Drawdown anwenden kannst
  • Praxis-Tipps und weiterführende Aspekte

2. Was ist ein Drawdown?

Ein Drawdown beschreibt den prozentualen Rückgang deines Wettkontostands von einem lokalen Hoch (Peak) bis zu einem Tief (Trough). Speziell beim Scalping an der Wettbörse:

  • Peak: Höchster Kontostand nach mehreren erfolgreichen Scalps
  • Trough: Tiefster Kontostand nach einer Verlustserie

Formel (in %):

Drawdown (%) = (Peak – Trough) / Peak × 100

Beispiel:
Du startest mit 1 000 € und scalpst dein Guthaben auf 1 200 € hoch. Nach einer Pechsträhne fällst du auf 950 €.
Drawdown = (1 200 € – 950 €) / 1 200 € × 100 = 20,83 %

3. Was verrät dir der Drawdown beim Football Scalping?

  1. Risikotoleranz & Positionsgrößen
    • Ein hoher Drawdown kann signalisieren, dass deine Einsatzhöhe zu aggressiv ist.
    • Nutze dein Maximal-Drawdown-Limit (z. B. 15 %) als Stoppsignal: Fällt dein Kapital tiefer, pausierst du das Scalping und analysierst deine Trades.
  2. Strategie-Feintuning
    • Vergleiche Drawdowns verschiedener Wettmärkte (z. B. 1X2 vs. Über/Unter).
    • Analysiere, ob bestimmte Wettarten (Handicap, Over/Under) größere Einbrüche erzeugen.
  3. Psychologische Komponente
    • Kennzahlen wie die Recovery Time (Zeit bis zum alten Peak) zeigen dir, wie viel Geduld du brauchst, um Verluste wieder auszugleichen.
    • Ein langsamer Recover weist auf zu enge Stop-Loss-Marken oder zu geringe Gewinnziele hin.
  4. Kennzahlen-Kombi
    • Sharpe-Ratio (Rendite pro Volatilität) und Calmar-Ratio (jährliche Rendite / MaxDD) geben dir ein risikoadjustiertes Ranking deiner Scalping-Varianten.

4. Auf welchen Zeiträumen wendest du Drawdown an?

Je nachdem, welchen Erkenntnisgewinn du suchst, kannst du deinen Drawdown auf verschiedene Zeitfenster anwenden:

  1. Intra-Match-Drawdown (eine Spielrunde)
    • Zweck: Echtzeit-Risikokontrolle während eines einzelnen Spiels
    • Vorgehen: Erfasse nach jedem Scalping (z. B. jede Minute oder nach jedem Trade) den aktuellen Kontostand und berechne Peak & Trough bis zum Ende der Begegnung.
    • Nutzen: Zeigt dir, wie volatil deine Scalps bei einem konkreten Spiel sind und hilft, sofortige Stop-Loss-Limits zu setzen (z. B. Abbruch bei 5 % Verlust).
  2. Tages-Drawdown (1 Kalendertag)
    • Zweck: Überblick über deine tägliche Performance
    • Vorgehen: Nimm alle Scalps eines Tages (00:00–23:59) und ermittle den höchsten sowie den tiefsten Kontostand im Zeitraum.
    • Nutzen: Zeigt, ob du über den Tag insgesamt profitabel oder im Verlustmodus warst und ermöglicht Tagesziele sowie -Stopps.
  3. Marktbezogener Drawdown (z. B. 1X2 vs. Über/Unter)
    • Zweck: Vergleich der Risikostruktur einzelner Wettmärkte
    • Vorgehen: Filter in deiner Excel-Tabelle nach Markt (Spalte „Markt“) und berechne Peak & Trough nur für Scalps dieses Marktes über einen gewählten Zeitraum (z. B. einen Monat).
    • Nutzen: Erkennt, welcher Markt für deine Strategie am stabilsten läuft und erlaubt gezielte Kapital-Allokation.
  4. Rollierender Drawdown (z. B. 30-Tage-Fenster)
    • Zweck: Langfristiges Monitoring und Trendbeobachtung
    • Vorgehen: Lege ein rollierendes Fenster (z. B. jeweils die letzten 30 Tage) an und berechne für jeden Tag den Drawdown über diese Periode.
    • Nutzen: Zeigt Perioden steigender Risiken rechtzeitig an und offenbart saisonale Effekte oder Veränderungen im Buchmacher-Verhalten.

5. Drawdown in Excel umsetzen

Hier ein komplettes VBA-Makro für Excel 2019 (deutsche Version), das aus deiner Zeitreihe der Wettkontostände automatisch laufenden Drawdown und Maximum Drawdown berechnet und visualisiert.

  1. Vorbereitung
    • Tabelle Kontostand mit Zeitstempel in Spalte A und Kontostand in Spalte B, ab Zeile 2.
    • Zwei neue Spalten:
      • Spalte C für den laufenden Peak
      • Spalte D für den Drawdown in %
  2. VBA-Makro
    • Öffne den VBA-Editor mit Alt + F11, füge ein neues Modul ein und kopiere folgenden Code:
    Option Explicit

Sub DrawdownBerechnenUndChartErstellen()
    ' Variablen deklarieren
    Dim ws As Worksheet
    Dim letzteZeile As Long
    Dim i As Long
    Dim laufenderPeak As Double
    Dim kontostand As Double
    Dim ddProzent As Double
    Dim maxDrawdown As Double
    
    ' Arbeitsblatt setzen
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Kontostand")
    
    ' Letzte gefüllte Zeile in Spalte B ermitteln
    letzteZeile = ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    
    ' Kopfzeilen für die neuen Spalten
    ws.Range("C1").Value = "Laufender Peak"
    ws.Range("D1").Value = "Drawdown (%)"
    
    ' Initialisieren
    laufenderPeak = ws.Range("B2").Value
    maxDrawdown = 0
    
    ' Schleife durch alle Kontostände
    For i = 2 To letzteZeile
        kontostand = ws.Cells(i, "B").Value
        
        ' Laufenden Peak aktualisieren
        If kontostand > laufenderPeak Then
            laufenderPeak = kontostand
        End If
        
        ' Drawdown berechnen
        ddProzent = (laufenderPeak - kontostand) / laufenderPeak * 100
        ws.Cells(i, "C").Value = laufenderPeak
        ws.Cells(i, "D").Value = Round(ddProzent, 2)
        
        ' Maximum Drawdown merken
        If ddProzent > maxDrawdown Then
            maxDrawdown = ddProzent
        End If
    Next i
    
    ' MaxDrawdown ausgeben
    ws.Range("F1").Value = "Maximaler Drawdown (%)"
    ws.Range("F2").Value = Round(maxDrawdown, 2)
    
    ' Chart erstellen
    Dim ch As ChartObject
    On Error Resume Next
    ws.ChartObjects("DrawdownChart").Delete
    On Error GoTo 0
    
    Set ch = ws.ChartObjects.Add(Left:=300, Width:=600, Top:=10, Height:=300)
    ch.Name = "DrawdownChart"
    With ch.Chart
        .ChartType = xlLine
        .SetSourceData Source:=ws.Range("A1:D" & letzteZeile)
        .SeriesCollection(1).Name = "Kontostand"
        .SeriesCollection(2).Name = "Laufender Peak"
        .SeriesCollection(3).Name = "Drawdown (%)"
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = "Entwicklung Kontostand, Peak und Drawdown"
        .Axes(xlCategory).HasTitle = True
        .Axes(xlCategory).AxisTitle.Text = "Datum"
        .Axes(xlValue).HasTitle = True
        .Axes(xlValue).AxisTitle.Text = "Wert / %"
    End With
    
    MsgBox "Drawdown-Berechnung abgeschlossen!"
End Sub
  3. Anwendung
    • Starte das Makro über Entwicklertools → Makros → DrawdownBerechnenUndChartErstellen.
    • Excel füllt die Spalten „Laufender Peak“ und „Drawdown (%)“ automatisch und legt ein Chart an.

6. Was du durch die Drawdown-Analyse erkennst

  • Struktur von Verlustserien: Siehst du, ob Verluste eher graduell (häufig kleine Drawdowns) oder selten und hart (wenige, tiefe Drawdowns) auftreten.
  • Erholungszeit: Kombiniere das Makro mit einem Helfer-Tabellenblatt, um die Zeit zwischen Peak und Wiedererreichung zu messen.
  • Marktvergleich: Vergleiche Drawdowns, wenn du auf verschiedene Ligen oder Wettarten scalpst. So findest du deine statistisch stabilsten Märkte.

7. Weitere Aspekte rund um Drawdown

  • Rollierender Drawdown: Berechne Drawdown über rollierende Fenster (z. B. 30 oder 90 Tage), um saisonale Effekte zu sehen.
  • Kombination mit Volumen: Achte darauf, ob Drawdowns mit geringem oder hohem Einsatzvolumen zusammenfallen.
  • Stress-Tests: Simuliere Worst-Case-Szenarien, in denen Live-Liquidität knapp wird (z. B. großes Spielende in der Nachspielzeit).
  • Psychologie & Stop-Loss: Lege feste Mental-Stop-Loss-Regeln fest – beispielsweise, bei 10 % Drawdown tagelang pausieren.

8. Fazit und Handlungsempfehlungen

  • Drawdown ist dein Frühwarnsystem: Er warnt dich vor zu aggressiven Einsätzen und hilft, deine Strategie diszipliniert durchzuziehen.
  • Excel-Makro macht’s dir leicht: Mit dem VBA-Skript behältst du alle Kennzahlen stets im Blick – automatisiert und visualisiert.
  • Regelmäßige Review: Führe monatliche Drawdown-Reports, um Trends zu erkennen und deine Scalping-Performance dauerhaft zu optimieren.

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